상관관계 correlation

공분산 covariance는 두확률변수의 관계에대한 정보를 준다.

다르게 표현하면 Cov(X,Y) = E[XY] - E[X]E[Y]

 

공분산 특성

 

X,Y가 독립이면 Cov(X,Y) = 0, 그러나 역은 성립하지 않음

 

상관계수 correlation

공분산을 스케일링을 하여 -1과 1사이 값으로 표현함